---
name: 风险审查
description: 当用户要求“风险审查”“看组合风险”“检查集中度”“评估波动风险”或“确认仓位风险边界”时，应使用此技能。
version: 1.0.0
---

# 风险审查

当用户需要识别集中度、波动率、杠杆和情景风险时，使用这个技能。

## 1) When to use

- 适用于下单前风险闸门、仓位复核、组合再平衡前的约束审查。
- 当需要把“风险观点”转成“可执行限制”时必须使用本技能。
- 若任务仅为单纯行情解读且不涉及仓位执行，可不独立触发。

## 2) Required inputs

- 最少输入：`portfolio positions`、`cash/margin`、`proposed decisions`、`current prices`。
- 推荐输入：波动率指标、流动性指标、相关性/主题暴露。
- 若缺失关键风险数据，必须输出“暂定限制”并标明待补数据项。

## 3) Decision procedure

1. 按 ticker、行业主题、净敞口做集中度盘点。
2. 评估波动、流动性与杠杆压力，识别潜在连锁风险。
3. 将风险分级：`fatal blocker / major caution / manageable`。
4. 将每类风险映射为明确限制（仓位上限、减仓条件、禁开仓条件）。

## 4) Tool call policy

- 优先调用风险工具组量化集中度、保证金压力、波动暴露。
- 无量化证据时，不给“无风险”结论；只能给保守警示。
- 工具失败时应回退到规则化约束（更低仓位上限、更严格止损条件）。

## 5) Output schema

- `risk_level`: `low | medium | high | critical`
- `warnings`: 按严重度排序的风险列表（含原因）
- `limits`: 可执行限制（仓位/杠杆/单票上限）
- `blockers`: 必须先解决的阻断项
- `recommendation_to_pm`: 对 PM 的执行建议（允许/限制/禁止）

## 6) Failure fallback

- 关键数据缺失或工具不可用时：默认提高一级风险等级并收紧仓位限制。
- 无法确认保证金与流动性安全时，默认禁止新增高风险敞口。
- 明确区分“硬阻断”与“可带条件执行”的风险，避免含糊建议。
